军臣单于得知张骞出使大月氏的目的后，对其说道，“大月氏已经被我赶到北方去了，要出使他们，就必须要经过我们匈奴，你认为我会让汉朝的使者通过吗？如果我想派人出使南越，汉朝肯让我们的人经过吗？”
军臣单于虽然谎称大月氏迁徙到了北方，但他的意思却表达的很清楚，站在他们匈奴人的立场，是无论如何也不会容许汉朝使者通过匈奴地盘去出使他国的，就像汉朝不会准许匈奴人穿过汉朝地盘，去南方出使南越一样。
如此，张骞一行便被扣留在了匈奴单于庭。此后，军臣单于曾多次想要说服张骞放弃出使月氏的计划，甚至想要拉拢张骞为自己所用，并不惜采取威逼利诱各种手段。
寄人篱下的张骞，为了保住自己一行人的性命，只能在表面上表示顺从，甚至在军臣单于的安排下娶妻生子，表现出了一副要扎根匈奴的模样，但内心深处却始终没有放弃自己的出使任务，他一边学习匈奴人的语言，详细了解通往西域的道路，一边寻找脱身的机会。
元光六年（前129年），匈奴人眼见已经被囚禁了近十年的张骞等人似乎并没有逃走的意思，甚至历经多年的游牧生活已经与匈奴人无异，便逐渐放松了对他的监视。结果，内心一直渴望完成使命，回到汉朝的张骞，趁着匈奴人不备，带着随从逃出了匈奴，继续踏上了西行的艰难路途。
不过，张骞怎么也没有想到，就在自己困居匈奴的十年间，西域的形势也发生了翻天覆地的变化。
大月氏在被迫离开河西后，先是西迁到了西域伊犁河流域，击败并赶走了当地的塞人。然而，就在大月氏在伊犁河流域安定下来不久，便又遭到了乌孙的进攻。
当初，乌孙被大月氏击败后，乌孙王难兜靡亦不幸战死，由于其子猎骄靡刚刚出生不久，负责保护猎骄靡的贵族便率领残部归附了匈奴，并将猎骄靡交给了匈奴单于抚养。猎骄靡长大后，有心向大月氏复仇，有心向西域扩张的匈奴单于，遂将乌孙旧部交给其统领，并扶持和帮助其进攻大月氏。
在乌孙和匈奴的联合进攻下，月氏国一败再败之下，只得离开伊犁河流域继续向西迁徙，竟然早已离开了西域地区，来到了位于中亚咸海附近的妫水（即阿姆河）流域。
在打听到这个消息后，张骞并未因此放弃出使计划，而是在当地人的指引下，重新制定了一条行进路线，继续率领部下向西行进。
张骞一行经过车师后折向西南，进入焉耆国，然后沿着塔里木河，穿过热浪滚滚的大漠戈壁，又经过库车、疏勒等地，继续向西翻越高如屋脊、冰雪皑皑的葱岭（即帕米尔高原），这才抵达了大宛。
作为现代人，我已经很难想象，当初匆忙出逃匈奴的张骞一行人，在物资准备并不充足的情况下，是如何仅凭两条腿，走过这段人烟稀少艰难旅途的，更无法得知，在风餐露宿、缺乏淡水和食物的情况下，到底有多少人葬身黄沙、冰窟。
张骞抵达大宛后，向大宛国王表明了自己汉朝使者的身份，大宛国王看着站在自己身前，这群衣衫褴褛之人，根本无法将他们与一个国家的使者联系起来。为了化解大宛国王的疑虑，张骞只好将自己一行人出使月氏的使命和沿途的种种遭遇讲述了一遍，大宛国王在恍然大悟的同时，内心深处更是对张骞等人敬佩不已。
由于对中亚地区太过陌生，张骞希望大宛能够派人带领自己前往月氏，并表示如果今后自己返回汉朝，一定会禀明皇上，送给他很多财物作为酬谢。大宛国王早已风闻东方大国的富庶，很早便想与汉朝通使往来，奈何两国之间被匈奴阻隔，始终找不到合适的机会，在证实张骞汉朝使者的身份后，大宛国王本就十分高兴，再加上对于张骞等人的敬佩，对于他的这个小要求，自然不会拒绝。
在对张骞等人进行了一番热情款待后，大宛国王派出的向导和翻译，将张骞一行人送到了康居，并向康居王说明了情况，于是康居王又派人将张骞等人送到了大月氏。
历经千难万险，好不容易来到了出使的目的地，张骞立即求见月氏国王，向他表明了自己汉朝使者的身份，以及自己出使的目的。月氏国王对于汉朝使者不远万里来到月氏，的确感到十分高兴，但对于汉朝夹攻匈奴的提议，月氏国王却迟迟没有表态。
原来，大月氏人西迁之后，击败了当地原住民大夏国，夺取了妫水流域肥沃的土地。较之原来西域的土地，这片新的国土无疑要更加肥沃，物产也要更加丰富，又没有了外敌侵扰，原本对匈奴极为仇视的大月氏人早已改变了态度，不愿再参与到连绵不断的战争之中。
更为重要的是，远迁中亚的大月氏，距离匈奴和乌孙已经十分遥远，即便他们想要和汉朝联手击败匈奴、夺回失地，出兵路线也太过遥远，而且与汉朝也很难做到守望相助。因此，在分析利弊之后，月氏国王最终还是拒绝了张骞的提议。
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